Les méthodes particulaires proposent de représenter la loi conditionnelle de l’état par un nombre fini de masses de Dirac pondérés. Un ensemble de points appelés « particules » est généré, chacune de ces particules représente un état probable du système.

Cependant, le filtre particulaire ainsi décrit a un défaut majeur : les poids des particules ont tendance à dégénérer de sorte que, après un certain nombre de mesures, la plupart des particules ont un poids négligeable .Ce phénomène est connu sous le nom de « dégénérescence des poids ».
Pour éviter ce phénomène, une nouvelle étape dite de ré-échantillonnage a été introduite.

Le but du projet est d’étudier le filtre à particules et son application en gestion de portefeuille. L’objectif étant d’estimer le prochain cours d’une action à partir de son historique. Grâce à cette étude, il sera possible de prévoir les futurs cours et ainsi offrir la possibilité aux investisseurs de réaliser des profits avec le moindre risque.

English

Particle methods propose to represent the conditional law of status by a finite number of weighted Dirac masses. A set of points called “particles” is generated, each particle represents a probable state of the system.

However, the particulate filter has a major flaw: the weight of the particles tend to degenerate, after a number of measures, most particles have a negligible weight. This phenomenon is known as the "degeneration of weight “. The particle system is depleted and therefore cannot properly represent the conditional density.

The project goal is to study the particle filter and its application in portfolio management. The objective is to estimate the next course of action based on its history. Through this study, it would be possible to predict the future course and give the opportunity for investors to make profits with less risk.

COUREAU Pierre-Charles
LOUSTAU-CARRERE David
SOULE Sébastien
MONTAUBAN Linda
MOUDRIK Kenza

Etudiants Ingénieurs à l'ECE