Desde que conoció la vida de Belfort en el año 2008, DiCaprio no ha parado de soñar con llevarla a la gran pantalla. Pero si algo hay que resaltar de Leonardo DiCaprio es el personaje que interpreta en la película. Él mismo ha reconocido que en las escenas en las que salía esnifando cocaína, se usaban vitaminas de bebés. Pero que a pesar de ser precavidos, con tanta toma acabó quemándose la nariz.